Прогнозирование социально-экономического развития экономики страны

    но  это зависит от того как потом эта функция у тебя раскрывается

    если 

    

 

    Гипотеза 4. При увличении Ввп страны, растёт привлекательность страны для вложения в неё инвестиций. Но без соответствующих вложений в можернизацию увеличение ВВП просходит достаточно тяжело. Поэтому инвестиции в текущем периоде зависят от ВВП и от вложенных инвестиций на развитие экономики страны в прошлом.

    

 

       

    Гипотеза 5. Государственные расходы растут с ростом поступлений в бюджет, а это непосредственно налоги. Если уровень развития экономики в целом растет, то растут и государственные расходы: 

    

  

    Гипотеза 6. В масштабах экономики – чем больше численность занятых в экономике, тем выше потребительские расходы. Конечно, средства, которые население тратит на личное потребление, напрямую зависит от его дохода: 

    

 

Гипотеза 7. потребление есть функция от общего дохода и средней склонности к потреблению - это из макроэкономики 
 

    

 

    Гипотеза 8. Чем больше населения страны работает/получает доход, тем больше товаров можно реализовать.

    

    Гипотеза 9.   Инвестиции в различные отрасли добавляют производственные мощности. То есть текущий уровень основных производственных фондов зависит от уровня предыдущего периода плюс инвестированный капитал

    

 

    Балансовое  соотношение: - распределение ВВП по расходам.

    На  данном этапе можно разделить  переменные на экзогенные, эндогенные и лаговые эндогенные:

    Y, I, G, C, K – эндогенные

    Lf, Tax – экзогенные

    K_t-1, I_t-1 – лаговые эндогенные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап  III. Описание функциональных связей и тождеств моделей 
 

    Статистическая и логическая проверка сформулированных гипотез.

Распечатки  StatGraphics приведены в Приложении 7, результаты сравнения – в таблице 

    Таблица 3. Сравнение информационных

    и прогностических  характеристик

 

    Анализируя 2-й этап, исходя их гипотез придется исключить из рассмотрения 1,3,6,8 уравнение ( так как переменные должны иметь обратную зависимость, что в данных уравнениях не соответствует). Таким образом, можем записать структурную форму модели в общем виде: 

 

    Балансовое  уравнение

    

    Теперь  можем изобразить схематически связи наших показателей: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Этап  IV. Проверка идентифицируемости модели. Идентификация и верификация эконометрической модели 
 

     Проверку  идентифицируемости каждого уравнения  эконометрической модели сведем в таблицу:

     Таблица 4. Проверка идентифицируемости

 
 

       Поскольку все уравнения функционирования эконометрической системы сверхидентифицируемы, следовательно, и сама система сверхидентифицируема. Поэтому для идентификации параметров уравнений функционирования эконометрической системы будет использоваться метод 2МНК. 
 
 

     1ый  шаг 2МНК. Идентификация параметров приведенной формы. 
 

       Исходя  из структурной формы эконометрической системы: 
 

 
 

получим приведённую форму, которая имеет вид: 
 
 

 

       В приложении 8 таблице 5 приведены полученные в результате оценки приведённой  формы значения эндогенных переменных. В таблице IV.1 приведены итоговые результаты оценивания.

    Таблица 5. Результат идентификации приведенной

    формы эконометрической модели

 
 

     В Приложении 9 приведены значения эндогенных переменных, полученных на первом шаге 2МНК в результате оценки параметров приведенной формы эконометрической модели. 
 
 

     2ой  шаг 2МНК. Идентификация параметров структурной формы.

    Теперь  оценим параметры структурной формы  эконометрической модели. Здесь вместо данных нам значений показателей  будем использовать значения, полученные на первом шаге 2МНК. Распечатки StatGraphics приведены в Приложении 10, результаты сравнения – в таблице: 
 
 
 
 
 

    Таблица 6. Результат идентификации структурной

      формы эконометрической  модели

 
 
 
 
 
 
 

     Этап  V. Представление итоговой эконометрической системы. Прогнозирование на эконометрической модели

     Система, полученная на 1ом шаге 2МНК: 
 

       

     Система, полученная на 2ом шаге 2МНК:

       
 
 
 
 

     Прежде чем приступать к прогнозированию, проведем тестирование остатков

       В приложении 11 приведены распечатки из Statgraphics, по которым видно, что полученные ряды остатков экзогенных переменных случайны ( ) и подчиняются нормальному закону распределения ( ) соответственно. Визуально результат подчинения нормальному закону распределения, а так же гетероскедастичность представлен в таблице 7

       Таблица№7