Оптимизация и математические методы принятия решений

В практике экономико-математического моделирования часто встречаются задачи линейного программирования (ЛП) большой размерности (десятки тысяч переменных), обладающие такими "нерегулярными" свойствами как неполнота, противоречивость и изменчивость входных данных. Программные комплексы, базирующиеся на симплекс-методе и его модификациях, плохо приспособлены для решения такого рода задач. Кроме того, симплекс-метод обладает плохой масштабируемостью применительно к многопроцессорным вычислительным системам с массовым параллелизмом. В соответствии с этим необходимы иные алгоритмы и методы решения больших задач ЛП в условиях неполных, противоречивых и эволюционирующих исходных данных.

Введение 2
1. Параметрические методы решения задач линейного программирования 4
2. Метод барьерных поверхностей 4
3. Алгоритм метода барьерных поверхностей 5
4. Метод штрафных функций 6
5. Алгоритм метода штрафных функций 8
Заключение 9
Литература 10