1.2. Исследование  кредитных возможностей банков  при помощи        эконометрических  методов.

   Наиболее  опасной сферой в плане финансовых рисков, по мнению многих специалистов, является сфера потребительского кредитования. Потребительское кредитование – это не только выгодный, но и очень опасный бизнес, и он чем-то схож с бомбой замедленного действия.

   И действительно, риски кредитных  организаций пока не поддаются достоверной оценке и прогнозированию. Сейчас все большее количество банков принимают на себя риски потребительского кредитования, достоверно оценить которые достаточно сложно.

   Тем не менее, процесс потребительского кредитования, безусловно, требует  дальнейшего развития. Однако оно замедляется в  силу отсутствия единой стратегии развития банков, непрозрачности доходов граждан страны, несовершенства отечественного законодательства, недостаточного уровня информационного обеспечения кредитных организаций.

   В целом, в настоящее время риски банков при потребительском кредитовании населения пока не поддаются точной оценке и, следовательно, прогнозированию. И сегодня большинство банков испытывает острую потребность в разработке эффективных методов экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц.

   Если  банки смогут реально оценивать  финансовые возможности своих клиентов, они также смогут адекватно оценивать  свои кредитные возможности.

   Для того чтобы выявить все же, от каких факторов зависят кредитные возможности, ну и, в какой-то степени, финансовые риски банков конкретно Красноярского края воспользуемся методами эконометрики. А именно, корреляционно-регрессионным анализом.

    Перейдем  к описанию факторов модели.

    За  зависимый фактор(Y) взят объем выданных физическим лицам в Красноярском края кредитов, в миллионах рублей. Этот фактор является основным объектом исследования, так как данное исследование как раз направлено на анализ кредитных возможностей банков Красноярского края.

    Независимые факторы для удобства разделим на небольшие подгруппы.

    Для начала, рассмотрим группу факторов, связанных непосредственно с благосостоянием населения. К ним относятся:

• Денежные доходы в Красноярском крае на душу населения.
• Потребительские расходы на душу населения в Красноярском крае.

    Далее, группа факторов, которые связаны  эффективностью с деятельности кредитных  организаций. К ним относятся:

• Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
• Банковские вложения физических лиц
• Средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %

    Количество  действующих кредитных организаций  можно отнести к факторам, связанным  с эффективностью функционирования экономики в стране.

    Теперь  более подробно охарактеризуем факторы.

    Объем выданных населению кредитов интересен тем, что кредитование населения получило огромную популярность, банки предлагают различные варианты кредитования, желающих взять средства во временное пользование становится все больше, а возможности кредитных организаций, естественно не безграничны. Поэтому изучения факторов, на них влияющих, становится интересной темой для исследования.

    Одним из важнейших факторов, влияющих на кредитные возможности банков, является денежные доходы и расходы  населения, так как средства для выдачи кредитов банки формируют из имеющихся у них вкладов. А объем вкладов, в свою очередь, зависит от того, сколько у населения имеется средств для сбережений. А это напрямую зависит от доходов и, соответственно, расходов людей.

    Как и любая коммерческая организация, целью банков является – получение прибыли. И, как известно, большую часть прибыли они получают как раз, выдавая кредиты и получая по ним проценты. С другой стороны, банки обязаны выплачивать проценты вкладчикам. А чтобы не остаться без прибыли, банки должны устанавливать определенное соотношение между процентами по вкладам и процентами по кредитам. Чем больше банки получат прибыли, тем больше у них будет средств для дальнейшего функционирования, расширения возможностей кредитования. Отсюда можно сделать вывод, что финансовый результат деятельности кредитных организаций будет существенно влиять на их кредитные возможности.

      Банковские вклады – это основной  источник оборотных средств банков. Чем больше у них вкладчиков, тем большим объемом средств  они располагают, тем больший объем кредитов они способны выдать.

    Средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %. Так как в данной работе исследуется потребительское кредитование, то целесообразно будет рассмотреть средневзвешенную процентную ставку по потребительским кредитам. Так как выдать банки не смогут выдать больше кредитов, чем клиенты готовы взять, а процентная ставка по кредиту является одним из факторов, который безусловно будет влиять на возможность потребителя обратиться к банку за кредитом, то можно предположить, что процентная ставка по кредитам будет влиять на кредитные возможности банков в целом.

    И в заключении, отметим, что чем  больше банков в регионе, тем большие  кредитные возможности есть в  регионе. Поэтому, интересно рассмотреть влияние количества имеющихся в регионе кредитных организаций на их кредитные возможности.

 

Глава 2. Построение статистической модели и  анализ влияния различных факторов на выдачу кредитов населению в Красноярском крае.

2.1 Подготовка  и описание статистической модели.

  Для эконометрического исследования были взяты данные с официального сайта  Центрального банка РФ www.cbr.ru и сайта Российской государственной статистики www.gks.ru за 2005- 2009 годы.

  В бюллетенях банковской статистики, региональном приложении, которые ежеквартально  публикуются на электронном сайте  Центрального Банка России, есть вся  необходимая информация о кредитовании населения и юридических лиц банками всех регионов нашей страны.

  С электронного сайта российской государственной  статистики была взята информация о  доходах и расходах населения.

  Все данные взяты на начало квартала.

  Рассмотрим  объем выданных физическим лицам  кредитов как зависимый фактор.

  Как факторные признаки рассмотрим денежный доход на душу населения, денежные расходы  на душу населения, просроченную задолженность  по кредитам физических лиц, банковские вложения физических лиц, финансовые результаты деятельности кредитных организаций, количество действующих кредитных организаций, средневзвешенная ставка по рублевым потребительским кредитам, выданным на срок выше 1 года, %

   Для наглядности, разместим исходные данные в сводную таблицу (табл.1). 
 
 
 
 
 
 

 

 

В таблице 2 приведены факторы, рассматриваемые  в модели.

2.2 Расчет  зависимости объемов выданных кредитов от различных факторов.

   Прежде  чем преступить непосредственно  к корреляционному и регрессионному анализу, следует устранить тенденции, чтобы выборка получилась случайной.

   Для начала методом последовательных разниц, устраним тенденцию и получим новые исходные данные (Табл. 3).

   

   С помощью программы STATISTICA построим графики автокорреляции для новых переменных. (рис.1-9)

   

   

   

   

   

   

     

     

   На  данных графиках видно, что тенденции  полностью устранены и можно  продолжить исследование. Далее проверим, подчиняется ли выбранная совокупность нормальному закону распределения.

  Для этого построим в программе STATISTICA диаграмму рассеивания и функцию распределения на нормальной вероятностной бумаге.

  На  данном рисунке (рис. 10) видно, что значения Y близки к линии тенденции, что говорит о нормальном распределении функции.

 

  Проверим  плотность распределение на нормальность (рис. 11). По рисунку 11 видно, что хоть плотность распределения и отклоняется  от линии тенденции, но все же, не значительно.

    
 

  Вычислим  описательные статистики, для того чтобы определить коэффициент вариации, который даст понять, насколько выбранная совокупность однородна.