Построение парной линейной эконометрической модели одношаговым методом наименьших квадратов (1МНК). Расчет интервальных прогнозов на 1 го
Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 19:59, лабораторная работа
Краткое описание
Побудувати парну економетричну модель методом 1МНК, перевірити її адекватність, значущість параметрів і моделі, використовуючи прогноз залежної змінної на 9 рік за такими даними.
Оглавление
Постановка задачі Вибір специфікації моделі і створення сукупності спостережень Розрахунок системи нормальних рівнянь і оцінка параметрів моделі трьома способами Розрахунок дисперсії залишків і оцінка адекватності моделі Перевірка значущості параметрів, моделі і коефіцієнта кореляції Розрахунок інтервальних прогнозів математичного сподівання та індивідуального значення залежної змінної на 1 рік Висновки
коефіцієнт еластичності , а це означає, що зі збільшення обсягів
собівартості на 1% рентабельність
підприємства зросте на 146%;
дисперсія залишків , а дисперсія залежної змінної .
коефіцієнт детермінації і це свідчить про те, що варіація величини
прибутку на 54% визначається варіацією
обсягів інвестицій;
коефіцієнт кореляції показує, що існує тісний зв'язок між
цими соціально-економічними показниками;
використавши таблиці значень критеріїв Стьюдента та Фішера було проведено перевірку значущості параметрів, в результаті чого виявилось, що з імовірністю 0,95 параметр а0 — незначущий, а параметр а1 — значущий; дана модель
— значуща і коефіцієнт кореляції також
є значущим;
прогноз величини рентабельності був розрахований на 2009 рік:
за результатом точкового прогнозу величина рентабельності
буде становити 15,33%;
за результатом інтервального прогнозу величина рентабельності
буде коливатися в межах %.;
а за результатом індивідуального прогнозу величина рентабельності
буде знаходитися в таких межах %