Построение парной линейной эконометрической модели одношаговым методом наименьших квадратов (1МНК). Расчет интервальных прогнозов на 1 го
Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 19:59, лабораторная работа
Краткое описание
Побудувати парну економетричну модель методом 1МНК, перевірити її адекватність, значущість параметрів і моделі, використовуючи прогноз залежної змінної на 9 рік за такими даними.
Оглавление
Постановка задачі
Вибір специфікації моделі і створення сукупності спостережень
Розрахунок системи нормальних рівнянь і оцінка параметрів моделі трьома
способами
Розрахунок дисперсії залишків і оцінка адекватності моделі
Перевірка значущості параметрів, моделі і коефіцієнта кореляції
Розрахунок інтервальних прогнозів математичного сподівання та
індивідуального значення залежної змінної на 1 рік
Висновки
Файлы: 1 файл
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУnКИ УКРАЇНИ.doc
— 311.00 Кб (Скачать)Y = -6,40776 + 1,263941 Xt + ut ;
- коефіцієнт еластичності , а це означає, що зі збільшення обсягів собівартості на 1% рентабельність підприємства зросте на 146%;
- дисперсія залишків , а дисперсія залежної змінної .
- коефіцієнт детермінації і це свідчить про те, що варіація величини прибутку на 54% визначається варіацією обсягів інвестицій;
- коефіцієнт кореляції показує, що існує тісний зв'язок між цими соціально-економічними показниками;
- використавши таблиці значень критеріїв Стьюдента та Фішера було проведено перевірку значущості параметрів, в результаті чого виявилось, що з імовірністю 0,95 параметр а0 — незначущий, а параметр а1 — значущий; дана модель — значуща і коефіцієнт кореляції також є значущим;
- прогноз величини рентабельності був розрахований на 2009 рік:
- за результатом точкового прогнозу величина рентабельності буде становити 15,33%;
- за результатом інтервального прогнозу величина рентабельності буде коливатися в межах %.;
- а за результатом індивідуального прогнозу величина рентабельності буде знаходитися в таких межах %