Неопределенность и риск в экономике

Причинами коммерческого  риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышения закупочной цены товаров, потери товара в процессе обращения, повышение издержек обращения и др.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей; беспорядки, катастрофы и т.п.

Страховой риск — риск наступления предусмотренного условиями страхования события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах – перестрахования, формирования страховых резервов.

1.3. Причины  возникновения экономического риска.

Существует объективная  основа и субъективные причины возникновения  экономического риска, порожденные  внешними условиями и внутренними  факторами деятельности предприятия. Они изменяют его возможности, расширяют  или ограничивают их и тем самым  увеличивают или уменьшают его  экономический риск. Если разделить  внешнюю среду предприятия на подсреды, то изменения в одной из них могут породить цепную реакцию перемен в других. Назовем первичное из них базовым, а последующие за ним производными. Усиленные аккумулирующимися базовыми изменениями производные могут вызвать непредсказуемый по силе и направлениям воздействия экономический риск.

Невозможно заранее точно  предвидеть и момент изменения даже в одной, а тем более одновременного изменения в двух и более средах.

Все это создает неопределенность обстановки функционирования субъектов  рынка, которым зачастую приходится принимать решения без достаточной  информации о ее изменениях и влияющих на него факторах. Эта неопределенность практически не зависит от предприятия и объективно порождает риск его деятельности. Объективная основа обуславливает субъективную сторону экономического риска через предпринимателя и его деятельность.

Прибыли и потери предпринимателя  есть следствия риска и неопределенности, сопровождающим его решения. Сама прибыль  или доход зависят от разницы  между вполне определенной закупочной ценой факторов производства или  товаров, и той неопределенной ценой, по которой их или результирующий продукт можно будет продать.

Предприниматель постоянно  улавливает движение цен соответственно возможности прибыли и тем  самым служит субъектом процесса установления баланса между спросом  и предложением на различных рынках.

Важно подчеркнуть, что предприниматель  по Р. Кантильону – это любой индивид, обладающий предвидением и желанием взять на себя риск, устремленный в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовность к потерям.

Развитие концепции риска  – важнейшего элемента предпринимательской  функции – прежде всего связано с исследованиями природы дохода предпринимателя. Последователи Р. Кантильона в оценке риска как существенной характеристики придерживались в принципе схожих взглядов, а именно: предпринимательский доход или его часть в той или иной форме является платой за риск и качественно отличается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы¹.

На микроуровне проявляются  предпринимательские риски, связанные  с хозяйственной деятельностью  конкретной фирмы. Предпринимательский риск на уровне фирмы принято подразделять на два вида: финансовый и коммерческий. Коммерческий риск – это вероятность неполучения определенного результата в результате осуществления мероприятий по использованию всего организационно-технического, производственного и научного потенциала фирмы. Коммерческий риск включает в себя маркетинговый и деловой риски. Факторами маркетингового риска является конкурентоспособность продукции фирмы в целом, ценовая и ассортиментная политика, правовые аспекты и т.д. Деловой риск определяется такими факторами, как организационно-технический потенциал предприятия, эффективность производственной и инновационной деятельности, устойчивость финансового положения, эффективность системы управления, сложность выпускаемой продукции и др.²

Следует учитывать, что риски  на различных уровнях экономики  находятся в сложной взаимосвязи, и изменения в одном из них  могут вызвать изменения в  других.

Выявление дохода предпринимателя  относительно теории риска впервые, хотя и в неявной форме, вводит в экономический анализ предпринимательской  функции понятие вмененных потерь или прибылей в результате неиспользования  альтернативного курса действий (opportunity costs). По Тюнену, ожидания предпринимателя отражают сознательный выбор в пользу неопределенной, чреватой риском потерь, ситуации. В случае неблагоприятной для него ситуации он может потерять все в отличие от служащего. Таким образом, в описанной немецким экономистом ситуацией, выигрыш должен быть как минимум равен доходу служащего, однако предприниматель рискует, и чем больше этот риск, тем больше должен быть выигрыш по сравнению с возможными потерями, т.е. с минимальным доходом.

Наиболее полное развитие фактор риска как важнейшая составляющая предпринимательской функции получила у американского экономиста Фрэнка Найта. Ф. Найт связывал появление предпринимательского дохода не с любым видом риска. Более того, туманность и нечеткость предшествующих исследований риска в предпринимательской функции он считал следствием отсутствия четкого понимания существенных разных видов риска, не обязательно относимых к предпринимателю.

Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную вероятность того или иного события, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше вероятность стандартного отклонения от ожидаемой величины при таком распределении, тем меньше риск, и наоборот.

В то же время существует неопределенность, означающая, что  ожидаемый доход в принципе может  быть получен, однако вероятность такого события нельзя измерить или просчитать. К таким ситуациям Ф. Найт относил, например, невозможность предсказать поведение или направленность потребительского спроса.

Риск, измеренный вероятностным  распределением, следует относить к  категории страхуемых заранее. Именно риск как таковой учитывается в первоначальных инвестиционных решениях и превращается, по словам Ф. Найта, в «постоянный элемент издержек» в виде страховки. В таком качестве риск не может являться фактором неопределенности для предпринимателя и, соответственно, служить причиной его прибыли или потерь.

Глава 2. Экономическая  неопределенность и риски

2.1. Сущность и предпосылки неопределенности и риска

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности  протекания настоящих социально-экономических  действий, обилия вероятных состояний  и ситуаций реализации решения, в  котором в будущем может оказаться  хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия хоть какого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная черта условий хозяйствования. В момент принятия решения не постоянно нереально получить полные и чёткие знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех работающих либо потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в итоге реализации выбранного решения намеченная мишень в большей либо меньшей степени не достигается.

Источников неопределенности несколько, но, до этого всего - это  неполнота, недостаточность наших  знаний об экономической сфере, окружающем мире. С подобного рода неопределенностью  человек столкнулся давно, когда  стал воспринимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах  природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.

Другой источник неопределенности - это случайность, то, что в сходных  условиях происходит неодинаково, что  заблаговременно нельзя предугадать. Спланировать каждый данный вариант  нереально. Выход оборудования из строя  и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это проявление случайности.

Есть и третья причина  неопределенности - противодействие. Так, противодействие может проявляться  в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях её сбыта.

Вследствие этих обстоятельств  и проводится различие между риском и неопределенностью. Неопределенность значит недочет информации о вероятных будущих событиях, риск же значит ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют возможность каждого из вероятных исходов. В различие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить возможность благоприятного либо неблагоприятного исхода.

Для понимания природы  предпринимательского риска базовое  значение имеет связь риска и  прибыли. Понятно, что получение  прибыли бизнесмену не гарантировано, вознаграждением за затраченные  им время, усилия и способности могут  оказаться как прибыль, так и  убытки.

Отношение к риску у  людей можно поделить на три группы: предпочтение риска, антипатия к  риску и нейтралитет к риску. Оценка риска и выбор решения  во многом зависят от человека, его  принимающего. Много зависит от того, что возьмет верх - предчувствие фурора либо неудачи.

В принятии людьми решения, связанные с риском, важную роль играет их информированность, опыт, квалификация. Также готовность идти на риск в  большой степени определяется действием  результатов реализации прошлых  решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее, в аналогичной  ситуации, диктуют выбор более  осторожной стратегии. Принципиальное решение о принятии рискового  проекта зависит, например, для бизнесмена, принимающего это решение, от его  предпочтений между ожидаемой доходностью (рентабельностью) вкладываемых в этот проект средств и их надежностью, которая в свою очередь понимается как возможность получения доходов с наименьшей степенью риска.

Неопределенность в экономике.

С позиций теории систем экономику следует отнести к  классу динамических, слабоструктурированных систем большой сложности. Эта система  состоит из огромного количества хозяйственных ячеек, находящихся  в достаточно тесном, непрерывном взаимодействии. Кроме того, экономика имеет ярко выраженную иерархическую, многоуровневую структуру, более высокий уровень иерархии интегрирует по определенным правилам (алгоритмам) информационные сигналы (потоки) низших уровней иерархии и оперирует информационными агрегатами.

Одновременно сама экономика  выступает как подсистема по отношению  к обществу в целом, поскольку  существование последнего, его развитие далеко не исчерпываются чисто экономическими процессами.

Общество с определенной социальной структурой, политической системой, потенциалом культуры, морально-этическими принципами и установками является тем внешней средой, с элементами которого экономика взаимодействует. Это взаимодействие не является ни детерминированной, ни статистической и имеет два направления –  от внешней среды и наоборот.

Технический прогресс в наше время признается экономистами главной  силой, что кроется за различными экономическими явлениями, как: рост производительности труда, конкуренция, новые формы  международной торговли.

Фундаментальная неопределенность, связанная, в частности, с инновационной  деятельностью, – это неопределенность относительно ее результатов. Значительная неопределенность может быть тогда, когда к этой деятельности только приступают, а также по поводу ее деталей, так как эти детали могут  оказаться ключевыми в успехе, нюансы которого невозможно знать заранее. Относительно того, когда будет найдены  решения поставленной задачи и будет  ли оно найдено вообще, существует некоторая неопределенность.

Важно подчеркнуть, что в  философском аспекте неопределенность в социально-экономической системе  вызвана не столько субъективной ограниченностью наших знаний об объекте исследования и управления в данный момент времени, сколько  объективной невозможностью исчерпывающего описания его адекватным языком. То есть спонтанный характер процессов, происходящих в сложной системе, внутренне присущие ей и является одной из существенных системообразующих ее свойств. Понимание этого положения (принцип неопределенности) нашло отражение в развитии естественных наук (физики, биологии).

По экономике поиск  и отбор являются двумя одновременно присутствовать и взаимодействующих компонентами экономического развития. Вследствие взаимодействия поиска и отбора фирмы развиваются во времени, при этом ситуация в отрасли в каждый период содержит зародыши своего состояния относительно следующего периода. Однако необходимо подчеркнуть, что такой процесс является индетерминованным: результатам поиска присущ элемент неопределенности (случайности). То, что в действительности определяет ситуация в области в данный период, является в лучшем случае распределением вероятности ситуации в этой области относительно последующего периода.

        Необходимо также подчеркнуть, что при определении аксиоматики функционирования сложных  социально-экономических систем общества  постулат о наличии критерия оптимальности системы (целеполагание) должен быть дополнен постулатом о некоторой неопределенности этого критерия и необходимости существования механизма формирования, уточнения и корректировки его в процессе функционирования сложных систем. Этот момент – поиск цели в процессе движения и механизм организации поиска является принципиально новым качественным моментом и, в свою очередь, порождает неопределенность и обусловленный ею риск.