Контрольная работа по «Банковский внешний риск»

     Зона  до- Зона критиче-  Зона катастро-

     пустимого   ского риска        фического          Возможные потери прибыли банка

     риска                                       риска 

     

               Прибыль                Доход              Капитал

     Рис. 6 Типичная кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь прибыли банка.

     Вероятности определенных уровней потерь являются важными показателями, позволяющими высказывать суждение об ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому данную кривую можно назвать кривой риска.

     Способ  экспертных оценок кривой банковского риска фактически отличается от статистического методом сбора информации. Он реализуется путем обработки мнений опытных специалистов.

     Наиболее  желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по которым затем можно было бы найти среднее значение экспертных оценок и с их помощью построить график кривой распределения вероятностей.

     Расчетно-аналитический  способ построения кривой вероятностей потерь и оценки на этой основе банковского риска базируется на прикладных математических методах. Однако прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к страховому и игровому рискам. Элементы теории игр, в принципе, применимы ко всем видам банковского риска, но прикладные математические методы оценочных расчетов финансового, кредитного и других рисков на основе теории игр пока не разработаны. В связи с этим расчетно-аналитический способ анализа рисков в банковской практике практически не используется.

     Главной задачей управления банковскими  рисками является определение допустимости и определенности того или иного риска и принятия немедленного практического решения.

     Чтобы определить степень допустимости общего размера риска банка необходимо внутренние риски скорректировать на внешние. В результате получим следующую расчетную формулу общего риска банка:

     Н =

     где Н – степень допустимости общего риска банка; Р – риски банка  по i-м операциям или взвешенные с учетом риска активы (i = 1, 2, ... , n); Е – риски страны; K – капитал банка.

     В основу оценки взяты следующие критерии:

     Н = 0 … 5 – низкий уровень риска,

     Н = 5 … 10 – средний уровень риска,

     Н = 10 – высокий уровень риска.

     Показатель  общего риска отражает максимально  допустимую степень риска банка  за определенный период, после чего следует крах банка, если Н > 10. Если, например, Н = 2, то банк некоторое время может не контролировать свои риски, а обратить внимание на более целесообразное построение отношений с клиентами, а также на расчет риска кредитования конкретного заемщика.

     Только  понимание экономической природы  банковских рисков и его количественная оценка не позволяют менеджерам эффективно управлять банком. Необходимо применять способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью его максимального снижения, повышения безопасности и финансовой устойчивости коммерческого банка. Назовем основные подходы и способы управленческого воздействия, применяемые на практике.

4. Методы снижения банковского внешнего риска

  Выделяют  следующие методы управления риском:³

а) избежание (уклонение) риска;

б) ограничение  риска;

в) снижение риска;

г) трансферт (передача) риска, в том числе страхование;

д) принятие риска.

     В рамках этих методов применяются  различные стратегические решения направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений:

     1. Использование принципа взвешивания рисков, т.е. сочетать высокорисковые операции с безрисковыми.

     2. Проведение систематического анализа финансового состояния клиента.

     3. Проведение политики диверсификации, т.е. снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности банка прибылями в другой (или так же лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой).   Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является основой для управления портфельными инвестициями

     4. Крупные кредиты выдавать на  консорциальной основе, т.е. несколько банков выдают один кредит крупному клиенту.

     5. Введение депозитных сертификатов.

     6. Лимитирование, т.е. установление  предельных значений показателей  при принятии тактических решений.  рНаиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков - установление лимитов на финансовые результаты. Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов, как stop-loss, stop-out, take profit и take out, позволяют эффективно контролировать уровень убытков.

     7. Соблюдение обязательных экономических нормативов. В отличие от понятия и величины рисков они характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов с учетом рисков позволяет более реально представлять действительное финансовое положение банков⁴.

     8. Использование плавающих процентных ставок.

     9. Введение залогового права.

     10. Использование хеджирования- системы заключения срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют.

     11. Формирование в банке валютных корзин, т.е. набора валют в определенных пропорциях так чтобы курсы плавали в противоположных направлениях, делая корзину стабильной.

     12. Страхование. Наиболее распространено страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты. При невозврате кредита кредитор получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита.

     13. Сострахование - страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис исходя из долей риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме.

     14.Двойное страхование - страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска.

     15.Перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя). 
 

5. Задача 9.

На основе расчетных показателей статистического  метода сделать вывод о целесообразности осуществления деятельности типа А и типа Б. Исходные данные представлены в таблице.

 

Решение:

1. Рассчитаем размах вариации (R) – разница между максимальным и минимальным наблюдаемыми значениями признака (Xi).

R = Xmax – Xmin

Ra = 6-3=3 тыс.р.

Rб = 4-2=2 тыс.р.

2. Рассчитаем среднее значение (Х) (математическое ожидание) случайной величины (прибыли, дохода).

 

Где n – ограниченное число возможных значений случайной величины; Pi – вероятность появлений случайной величины.

  (6*1/4)+(5*1/4)+(3*1/4)+(4*1/4)=1,5+1,25+0,75+1=4,5 тыс.р.

         (3*1/4)+(2*1/4)+(4*1/4)+(4*1/4)=0,75+0,5+1+1=3,25 тыс.р.

3. Рассчитаем дисперсию ()

=

1,25 тыс.р.

  тыс.р.

4. Рассчитаем среднеквадратическое отклонение (

 
 
 

5. Рассчитаем  коэффициент вариации (V).

 
 
 

      Вывод: проанализировав показатели убыточности  фирмы А и фирмы Б, можно сделать вывод, что деятельность фирмы А менее рискованная, чем у фирмы Б. Оценка коэффициентов вариации показала, что обе фирмы имеют умеренную колеблемость. Но Vа (24,8%) ˂ Vб (25,5%), то есть убыточность фирмы А меньше, чем у фирмы Б, следовательно целесообразно осуществлять деятельность типа А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Список  использованной литературы.
1. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Из-во «Дело и сервис», 2002. – 160 с.
2. Иода Е. В., Иода Ю. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. - Управление предпринимательскими рисками. 2-е изд.. испр. и перераб. Тампбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 212 с.
3. Кузнецова Н.В. – Управление рисками. –издательство Дальневосточного университета, Владивосток., 2004. – 168 с.
4. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 380 с.
5. Чернова Г.В. Управление рисками: учеб.пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М.: ТК «Велби», Из-во «Проспект», 2005. – 160 с.