Контрольная работа по «Банковский внешний риск»

Министерство  образования и науки

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет» 
 

Кафедра финансов и кредита

Дисциплина  «Финансовая среда предпринимательства  и предпринимательские риски» 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Банковский внешний риск»

Задача  №9 

                                                                                        

                                                                                Выполнила: ст-ка 6-го курса

                                                                                              Группы ФКз-06 Петрушина А. А.

                                                              № зач.кн. 069588

                                                                 Проверил:  Зонова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2011

      Содержание:

1. Понятие и классификация внешнего банковского риска………………..3
2. Методы оценки банковского внешнего риска…………………………..7
3. Методы снижения банковского внешнего риска……………………….11
4. Задача №9………………………………………………………………..13
5. Список использованной литературы…………………………………..15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Понятие и классификация  внешнего банковского  риска

Схема классификации банковских рисков.

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

     Согласно  этой классификации банковские риски по источнику возникновения подразделяются на внутренние и внешние. Деление рисков на данные две основополагающие группы является одной из важных предпосылок теории управления рисками¹.

     Для оценки финансовой стабильности и надежности банка приходится использовать показатели не только внутренних рисков, управляемости банка, внутреннего операционного риска, но также внешние риски, которые возникают при осуществлении операций с конкретным заемщиком.

     Эти риски неподвластны отдельным банкам, даже обладающим очень высокой ликвидностью и отлаженной структурой активов и пассивов. По сути, это есть кризис каких-либо значимых систем для страны (международный кризис, государственных финансов, основных отраслей промышленности), которые влекут кризис банковской системы, массовые изъятия средств вкладчиками, вывоз капитала.

     Управлять такого рода внешним риском необходимо совместно Правительству, Центральному банку, АРКО и коммерческим банкам. Здесь четко вырисовывается ситуация, согласно которой на макроэкономическом уровне внешние риски зависят от деятельности коммерческих банков.

     На  микроуровне внешние риски не зависят от деятельности конкретного  банка, но влияют на показатели внутренних рисков.

     Внешние риски следует подразделить на три  основные группы: страновые риски, риски  форс-мажорных обстоятельств и конкурентные.

     Геополитический риск – вероятность изменения  текущих или будущих политических, экономических, демографических и других условий в различных странах, влияющих не только на способность государства, частных заемщиков отвечать по своим обязательствам, но и на финансовую устойчивость и надежность банка, его способность функционировать в условиях той страны, где открыт банк. Геополитический риск состоит из нескольких составляющих его рисков:

• политический – связанный с политической ситуацией в стране и деятельностью государства;
• общеэкономический – связанный с тенденциями экономического развития в стране;
• отраслевой – вероятность снижения действительных доходов в результате неудачного выбора клиентов или ценных бумаг по отраслевому признаку;
• законодательный – предполагаемая вероятность снижения доходов вследствие наличия противоречий в законодательной базе или возможных изменений в законодательстве;
• криминальный – уровень преступности в стране с учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности;
• социальный – уровень социальной напряженности;
• экологический риск, связанный с загрязнением окружающей среды, включая радиационное;
• технический – уровень развития НИОКР, вероятности возникновения потерь банков при использовании достижений научно-технического прогресса;
• финансовый – который можно охарактеризовать таким образом: чем больше заемных средств имеют банки, акционерные общества, предприятия, в том числе и совместные банки, тем выше риск для их акционеров, учредителей;
• риск изменения общерыночных цен;
• инфляционный – характеризующийся возможностью обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов от осуществления банковских операций в условиях инфляции;
• процентный – связанный с опасностью потери дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной ставки;
• рыночный – связанный с возможным обесцениванием ценных бумаг;
• валютный риск, который представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов и др.

     Риск  форс-мажорных обстоятельств зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства.

     Ограничить  влияние этих рисков на деятельность банковского учреждения можно только путем своевременного информирования друг друга об изменении обстоятельств.

     Конкурентные  риски связаны с уровнем конкуренции между банками и банковскими структурами, т.е. связаны с возможностью слияния банков и небанковских учреждений, появлением новых видов банковских операций и сделок, снижением стоимости услуг других банков, повышением требований к качеству банковских услуг, легкостью возникновения новых банковских учреждений, сложностью процедуры банкротства банков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Методы  оценки банковского  внешнего риска

     Методы  оценки риска позволяют определить величину банковских рисков, дать им различную оценку. От правильности выбора метода оценки риска зависит правильность оценки прогнозируемых потерь. В современной банковской практике сложились три основных способа расчета рисков: статистический, экспертный и аналитический.²

     При статистическом способе для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком рассматриваемых операций. При этом для повышения точности расчетов используют достаточно большую статистическую выборку. Частота возникновения уровня потерь находится по формуле:

     Р (х) = m / n,

     где m – число случаев наступления  конкретного уровня потерь; n – общее  число случаев в выборке.

     При определении частоты возникновения  некоторого уровня потерь следует найти  ее значение как можно в большем числе точек, т.е. при различных условиях потерь. Для описания точек используется понятие зоны риска. Под зоной (областью) риска понимают зону, в рамках которой потери не превышают какого-либо определенного уровня. На рис. 1 показаны основные области риска, которые должны приниматься во внимание экономистами.

     Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой зоной, ей соответствуют  нулевые потери или отрицательные (превышение прибыли).

     Область допустимого риска характеризуется  уровнем потерь, не превышающим размеры  расчетной прибыли. В этой области еще возможно осуществление данного вида банковских операций, поскольку банк рискует только тем, что в результате своей деятельности он в худшем случае просто не получит прибыли, а все производственные затраты будут окуплены.

       

Точка полной      Точка минимальной       Точка безубыточ-      Точка бездоход-        Точка банк-

расчетной           расчетной прибыли        ности                          ности                       ротства с

прибыли                                                                                                                           полной по-

                                                                                                                                   терей собст- 

                                                                                                                                    венного

                                                                                                                                    капитала                                                        

     Рис. 1 Характеристика основных зон банковских рисков

     Область критического риска характеризуется  уровнем потерь, величина которых  превышает размер расчетной прибыли, но не больше общего размера расчетной выручки. Такой уровень риска недопустим, так как банк подвергается опасности потерять всю свою выручку от данной операции, а это будет означать, что он произвел бессмысленные затраты не только времени, но и денежных средств.

     Область катастрофического риска характеризует  возможные потери, которые могут  сравниться с величиной собственных средств банка, а это ведет к банкротству банка.

     Наиболее  полное представление о риске  дает так называемая кривая распределения  вероятностей потери или графическое изображение зависимости вероятности потерь от их уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение тех или иных потерь (рис. 6). 
 
 
 
 

    Вероятность возникновения данного уровня

     потерь прибыли