Бизнес-план комиерческого банка

- соблюдение лимитов ОВП, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации;

- стремление к закрытию на конец операционного дня валютных позиций, открытых в течение дня. На внутреннем валютном рынке Банк будет осуществлять брокерские операции при совершении сделок по покупке и продаже иностранной валюты по поручениям клиентов Банка;

- при невозможности закрытия балансовой позиции – хеджирование с помощью срочных сделок.

Риски, связанные с  изменением процентных ставок и изменениями  на рынке.  Управление ресурсов (казначейство) осуществляет контроль за этими рисками  на основе хеджирования позиции по процентным ставкам, что позволяет  избежать возможность образования отрицательной процентной маржи.

Страновой риск - Информационно-аналитическое  управление осуществляет оптимизацию  рисков, связанных с изменениями  законодательства и нормативных  документов, влияющих на экономическую  ситуацию в стране, путем регулирования величины резервов и значений экономических нормативов, что позволяет сократить возможные потери от ухудшения инвестиционной ситуации в Российской Федерации.

Для контроля за действиями по минимизации всех видов рыночных и управленческих рисков в Банке действует Служба внутреннего контроля. В целях защиты интересов Банка и его клиентов Служба осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками норм законодательства, стандартов профессиональной деятельности.

В системе контроля за всеми видами рисков Банка основной задачей является получение прибыли при соблюдении ограничений, вводимых регулирующими органами, а также дополнительных внутренних ограничений, которые могут устанавливаться Службой внутреннего контроля, Кредитным комитетом, руководством Банка.

При этом приоритетной задачей является достижение надежности и финансовой устойчивости Банка, которые оцениваются по следующим критериям:

• достаточность капитала – оценивается размер капитала Банка;
• качество активов – оценивается возможность обеспечения возврата активов, а также воздействие проблемных кредитов на общее финансовое положение Банка;
• рентабельность - оценивается рентабельность Банка с точки зрения достаточности его доходов для перспектив расширения банковской деятельности;
• ликвидность – определяется уровень ликвидности Банка с точки зрения ее достаточности для выполнения как обычных, так и непредусмотренных обязательств.
• менеджмент – оценка качества управления Банком с учетом эффективности его деятельности, результатов и методов планирования, координации, мотивации и контроля.

При этом каждый инструмент регулирования рисков (внутренние коэффициенты, внутрибанковские лимиты, Положения о структурных подразделениях) проходят многоуровневую проверку и контроль.

Все договоры, а также любые изменения, дополнения и приложения к ним проходят юридическую экспертизу в Юридическом управлении.   

6.1 Аналитические инструменты управления рисками

Банк применяет следующие  инструменты управления рисками:

Управление разрывом – метод оценки чувствительности процентной ставки по отношению к длительности привлечения или размещения ресурсов.

Известно, что процентный риск представляет собой потенциальные  потери, возникающие при изменении  рыночных процентных ставок по причине  несоответствия сроков и ценовых условий по привлеченным и размещенным Банком ресурсам. Банк может понести потери вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок, которые выражаются, с одной стороны, в виде резкого падения процентной маржи, а с другой – в виде неблагоприятного изменения стоимости активов Банка, что в конечном счете отрицательно сказывается на степени его рыночной капитализации.

Для измерения процентного  риска применяют анализ разрыва  и метод оценки чувствительности экономической стоимости. В Банке применяется система анализа разрыва, которая заключается в группировке статей активов и пассивов по срокам до ближайшего пересмотра ценовых условий их размещения (привлечения) с дальнейшим исследованием соответствия между объемами приблизительно одновременно переоцениваемых активов и пассивов.

Такое исследование позволяет  сделать вывод о направлении  изменения процентного разрыва  в тот или иной предстоящий  период времени при общем снижении или повышении уровня рыночных процентных ставок.

Для оценки рисков, которым подвергаются процентные доходы, чувствительные к изменениям процентных ставок, пассивы каждого временного периода вычитаются из соответствующих чувствительных активов для того, чтобы дифференцировать процентный разрыв в заданной временной категории. Для получения прогнозируемой величины изменения чистого процентного дохода, вызванного изменением процентной ставки, полученное значение (разрыв) умножается на предполагаемую величину изменения процентной ставки.

Отрицательный или чувствительный к пассивам разрыв имеет место в ситуации, когда величина пассивов превышает величину активов в данный  временной промежуток.

Положительный (чувствительный к активам разрыв) предполагает, что чистый процентный доход Банка может снизиться в результате падения уровня процентных ставок.

Управление разрывом в Банке осуществляется с помощью  показателя, рассчитываемого как отношение величины разрыва к валюте баланса:

• менее 10 % - нормальный разрыв, риск допустим и управляем;
• 10-12 %- тактический разрыв;
• 12-15 %- стратегический разрыв;
• более 15 %- спекулятивный, неуправляемый и опасный для Банка.

Моделирование - метод  рассмотрения вариантов с расчетом возможного влияния тех или иных операций или действий, позволяющий заранее предвидеть их последствия в ходе анализа альтернатив.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В настоящем бизнес-плане  проанализированы текущее состояние  и перспективы развития Банка с точки зрения постановки и достижимости стратегических целей и среднесрочных задач. Динамика развития, ресурсная база Банка и прогнозируемые условия развития позволяют положительно оценить перспективы достижения Банком поставленных задач.