Расчет страховых тарифов

     Подставим полученные данные в систему уравнений:

              

     Решив данную систему уравнений получим: a=0,0015386563,  
b=-0,0001153125.

     3 Полученные значения a и b подставим в уравнение .

     Получим уравнение тренда: =0,0015386563-0,0001153125*t

     4 Расчет расчетных значений по всем периодам:

      ₁=0,0015386563-0,0001153125*1=0,0014233438

      ₂=0,0015386563-0,0001153125*2=0,0013080313

      ₃=0,0015386563-0,0001153125*3=0,0011927188

      ₄=0,0015386563-0,0001153125*4=0,0010774063

      ₅=0,0015386563-0,0001153125*5=0,0009620938

      ₆=0,0015386563-0,0001153125*6=0,0008467813

      ₇=0,0015386563-0,0001153125*7=0,0007314688

      ₈=0,0015386563-0,0001153125*8=0,0006161563

     5 Построение графика зависимости  фактических значений y_i от времени t, расчетных значений от времени t. Так же на графике указанное прогнозное значение убыточности страховой суммы.

     

     6 Расчет дисперсии убыточности  страховой суммы  :

              

              

     7 Определение коэффициента  :

     Коэффициент β выбирается в зависимости от γ и n.

     γ задается в пределах от 08 до 0,99 , а n – число наблюдений (если n≥6 то n=6)

     При γ = 0,95 и n=8, β = 2,219

     8 Расчет прогнозного значения  убыточности страховой суммы.

                

t_n+1 - номер прогнозируемого периода.

              

     9 Расчет Нетто ставки страхового тарифа.

              Т_н= У_б^пр    Т_н=0,0020497058

     10 Расчет Брутто ставки Т_б.

     Нагрузка  тарифа Н% задается в пределах (15-18)%.

              

                

 

              3 Расчет страхового тарифа по смешанному  
                           страхованию жизни

     Страховщики имеют возможность инвестировать  страховой долг по страхованию жизни, а полученный доход использовать для снижения тарифной ставки посредством дисконтирующего множителя V.

              

где: i – норма доходности;

       n – срок страхования.

i=0,12; n=5.

                    =>    V=0,96825

     Расчет  единовременной нетто-ставки по смешанному страхованию жизни:

     Нетто-ставка Т_н состоит из двух частей и учитывает особенности страхования жизни.

              

где: – нетто-ставка на случай смерти;

       – нетто-ставка на дожитие;

       n – срок страхования;

       x – возраст страхователя.

             

              

Значения d_X, d_X+1 …, d_X+n-1, L_X, L_x+n берутся из таблицы смертности.

1. x=3

Т_н=0,85118

2) х=33

Т_н=0,8514

3) х=69

Т_н=0,8662

Ниже представлен  график риска смерти на предстоящий  год жизни.

 

               
4 Оценка финансовой устойчивости  страховой организации

     Под финансовой устойчивостью понимается постоянное сбалансирование или превышение доходов над расходами страховщика в целом по страховому фонду.

     Для оценки финансовой устойчивости используются несколько показателей:

     1 Коэффициент финансовой устойчивости:

               ,

 где - сумма доходов за тарифный период,

       - сумма средств в запасных фондах,

       - сумма расходов за тарифный период.

Приемлемым считается  когда К_фу>1

              

     2 Рентабельность страховой организации  Р:

               ,

где БП – балансовая прибыль.

              

     3 Рентабельность страховых операций или доходность Д:

               ,

где - совокупная сумма страховых взносов (страховых премий).

               .

 

              5 Оценка финансовой устойчивости страхового фонда

     Финансовая  устойчивость страхового фонда оценивается  показателем вероятности дефицита средств в обозримом будущем (этот показатель ещё называют коэффициентом Коньшина К)

     Коэффициент Коньшина рассчитывается по формуле:

               ,

где – средняя тарифная ставка по страховому портфелю,

    Ч – число застрахованных объектов.

     Для расчета коэффициента Коньшина необходимо найти страховой тариф, а затем по всем периодам найти среднюю тарифную ставку по формуле:

                

где  i –период заключенных договоров,

        n – общее число договоров.

     Страховой тариф можно рассчитать по следующей  формуле:

               .  

     Для удобного расчета показателей Т_Б  воспользуемся приведенной ниже таблицей 4.

Таблица 4. Расчет страхового тарифа

 
 

              

     Произведём расчет коэффициента Коньшина:

 Ч=1469, =0,060458.

              

     Чем меньше показатель К тем выше финансовая устойчивость. 

 

              Список литературы:

     1 Федеральный закон  « Об обязательном страховании гражданской ответственности судовладельцев, эксплуатирующих морские суда и суда внутреннего водного транспорта, за причинение ущерба окружающей среде».

     2 Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты  Д.С. Страхование. Современный курс: учебник/под ред. Е.В. Коломина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 416 с.

     3 Ефимов С.Л. Морское страхование. Теория и практика. — М.: Росконсульт, 2001. — 448 с.

     4 Рыбин В.Н. основы страхования:  учебное пособие / В.Н. Рыбин.  – М.: КНОРУС, 2010. – 240 с.

     5 Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Страхование» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Л.Г.Еникеева – Уфа, 2009. – 24 с.