Корреляционно-регрессионный анализ и его возможности

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1.Роль корреляцонно-регрессионного анализа в обработке экономических данных     

2.Корреляционно-регрессионный анализ и его возможности 

Заключение 

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

       Обработка статистических данных  уже давно  применяется в  самых разнообразных видах человеческой деятельности. Вообще говоря, трудно назвать ту сферу, в которой она бы не использовалась. Но, пожалуй, ни в одной области знаний и практической деятельности обработка статистических данных  не играет такой исключительно большой роли, как в экономике, имеющей дело с обработкой и анализом огромных массивов информации о социально-экономических явлениях и процессах. Всесторонний и глубокий анализ этой информации, так называемых статистических данных, предполагает использование различных специальных методов, важное место среди которых занимает корреляционный и регрессионный анализы обработки статистических данных.

В экономических  исследованиях часто решают задачу выявления факторов, определяющих уровень  и динамику экономического процесса. Такая задача чаще всего решается методами корреляционного и регрессионного анализа. Для достоверного отображения  объективно существующих в экономике  процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи и не только выявить, но и дать им количественную оценку. Этот подход требует вскрытия причинных  зависимостей. Под причинной зависимостью понимается такая связь между  процессами, когда изменение одного из них является следствием изменения  другого.

Основными задачами корреляционного анализа  являются оценка силы связи и проверка статистических гипотез о наличии  и силе корреляционной связи. Не все  факторы, влияющие на экономические процессы, являются случайными величинами, поэтому при анализе экономических явлений обычно рассматриваются связи между случайными и неслучайными величинами. Такие связи называются регрессионными, а метод математической статистики, их изучающий, называется регрессионным анализом.

Использование возможностей современной вычислительной техники, оснащенной пакетами программ машинной обработки статистической информации на ЭВМ, делает практически  осуществимым оперативное решение  задач изучения взаимосвязи показателей  биржевых ставок  методами корреляционно-регрессионного анализа.

При машинной обработке исходной информации на ЭВМ, оснащенных пакетами стандартных программ ведения анализов, вычисление параметров применяемых математических функций  является быстро выполняемой счетной  операцией.

Данная  работа посвящена изучению возможности  обработки статистических данных биржевых ставок методами корреляционного и  регрессионного анализа с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Роль  корреляцонно-регрессионного анализа в обработке  экономических данных

Корреляционный  анализ и регрессионный анализ являются смежными разделами математической статистики, и предназначаются для  изучения по выборочным данным статистической зависимости ряда величин; некоторые  из которых являются случайными. При  статистической зависимости величины не связаны функционально, но как  случайные величины заданы совместным распределением вероятностей. Исследование взаимосвязи случайных величин  биржевых ставок приводит к теории корреляции, как разделу теории вероятностей и корреляционному анализу, как  разделу математической статистики. Исследование зависимости случайных  величин приводит к моделям регрессии  и регрессионному анализу на базе выборочных данных. Теория вероятностей и математическая статистика представляют лишь инструмент для изучения статистической зависимости, но не ставят своей целью  установление причинной связи. Представления  и гипотезы о причинной связи  должны быть привнесены из некоторой  другой теории, которая позволяет  содержательно объяснить изучаемое  явление. 

Формально корреляционная модель взаимосвязи  системы случайных величин может  быть представлена в следующем виде: , где Z – набор случайных величин, оказывающих влияние на изучаемые случайные величины.

Экономические данные почти всегда представлены в  виде таблиц. Числовые данные, содержащиеся в таблицах, обычно имеют между  собой явные (известные) или неявные (скрытые) связи.

Явно  связаны показатели, которые получены методами прямого счета, т. е. вычислены  по заранее известным формулам. Например, проценты выполнения плана, уровни, удельные веса, отклонения в сумме, отклонения в процентах, темпы роста, темпы прироста, индексы и т. д.

Связи же второго типа (неявные) заранее  неизвестны. Однако необходимо уметь  объяснять и предсказывать (прогнозировать) сложные явления для того, чтобы  управлять ими. Поэтому специалисты  с помощью наблюдений стремятся  выявить скрытые зависимости  и выразить их в виде формул, т. е. математически смоделировать явления  или процессы. Одну из таких возможностей предоставляет корреляционно-регрессионный  анализ.

Математические  модели строятся и используются для  трех обобщенных целей:

• для  объяснения;

• для  предсказания;

• для  управления.

Представление экономических и других данных в  электронных таблицах в наши дни  стало простым и естественным. Оснащение же электронных таблиц средствами корреляционно-регрессионного анализа способствует тому, что из группы сложных, глубоко научных  и потому редко используемых, почти  экзотических методов, корреляционно-регрессионный  анализ превращается для специалиста  в повседневный, эффективный и  оперативный аналитический инструмент. Однако, в силу его сложности, освоение его требует значительно больших знаний и усилий, чем освоение простых электронных таблиц.

Пользуясь методами корреляционно-регрессионного анализа, аналитики измеряют тесноту  связей показателей с помощью  коэффициента корреляции. При этом обнаруживаются связи, различные по силе (сильные, слабые, умеренные и  др.) и различные по направлению (прямые, обратные). Если связи окажутся существенными, то целесообразно будет найти  их математическое выражение в виде регрессионной модели и оценить  статистическую значимость модели. В экономике значимое уравнение используется, как правило, для прогнозирования изучаемого явления или показателя.

Регрессионный анализ называют основным методом современной  математической статистики для выявления  неявных и завуалированных связей между данными наблюдений. Электронные  таблицы делают такой анализ легко  доступным. Таким образом, регрессионные  вычисления и подбор хороших уравнений - это ценный, универсальный исследовательский  инструмент в самых разнообразных  отраслях деловой и научной деятельности (маркетинг, торговля, медицина и т. д.). Усвоив технологию использования  этого инструмента, можно применять  его по мере необходимости, получая  знание о скрытых связях, улучшая  аналитическую поддержку принятия решений и повышая их обоснованность.

Корреляционно-регрессионный  анализ считается одним из главных  методов в маркетинге, наряду с  оптимизационными расчетами, а также  математическим и графическим моделированием трендов (тенденций). Широко применяются  как однофакторные, так и множественные  регрессионные модели.  

                         2. Корреляционно-регрессионный анализ и его возможности  

Корреляционный  анализ является одним из методов  статистического анализа взаимосвязи  нескольких признаков.

Он определяется как метод, применяемый тогда, когда  данные наблюдения можно считать  случайными и выбранными из генеральной  совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону. Основная задача корреляционного анализа (являющаяся основной и в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнения регрессии.

Корреляция  – это статистическая зависимость  между случайными величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной  из случайных величин приводит к  изменению математического ожидания другой.

1.                 Парная корреляция – связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными).

2.                 Частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков.

3.                 Множественная корреляция – зависимость результативного и двух или более факторных признаков, включенных в исследование.

Корреляционный  анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты связи между  двумя признаками (при парной связи) и между результативным признаком  и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).

Теснота связи количественно выражается величиной коэффициентов корреляции. Коэффициенты корреляции, представляя  количественную характеристику тесноты  связи между признаками, дают возможность  определить “полезность” факторных  признаков при построении уравнений  множественной регрессии. Величина коэффициентов корреляции служит также  оценкой соответствия уравнению  регрессии выявленным причинно-следственным связям.

Первоначально исследования корреляции проводились  в биологии, а позднее распространились и на другие области, в том числе  на социально-экономическую. Одновременно с корреляцией начала использоваться и регрессия. Корреляция и регрессия тесно связаны между собой: первая оценивает силу (тесноту) статистической связи, вторая исследует ее форму. И корреляция, и регрессия служат для установления соотношений между явлениями и для определения наличия или отсутствия связи между ними. 
 

Заключение 

Наиболее  сложным этапом, завершающим регрессионный  анализ, является интерпретация полученных результатов, т.е. перевод их с языка  статистики и математики на язык экономики.

Интерпретация моделей регрессии осуществляется методами той отрасли знаний, к  которой относятся исследуемые  явления. Всякая интерпретация начинается со статистической оценки уравнения  регрессии в целом и оценки значимости входящих в модель факторных  признаков, т.е. с изучения, как они  влияют на величину результативного  признака. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние  данного признака на моделируемую обработку  биржевых ставок. Особое значение при  этом имеет знак перед коэффициентом  регрессии. Знаки коэффициентов  регрессии говорят о характере  влияния на результативный признак  статистической обработки биржевых ставок. Если факторный признак имеет  плюс, то с увеличением данного  фактора результативный признак  возрастает; если факторный признак  со знаком минус, то с его увеличением  результативный признак уменьшается. Интерпретация этих знаков полностью  определяется социально-экономическим  содержанием моделируемого признака. Если его величина изменяется в сторону  увеличения, то плюсовые знаки факторных  признаков имеют положительное  влияние. При изменении результативного  признака в сторону снижения положительные  значения имеют минусовые знаки  факторных признаков. Если экономическая  теория подсказывает, что факторный  признак должен иметь положительное  значение, а он со знаком минус, то необходимо проверить расчеты параметров уравнения  регрессии.

Корреляционный  и регрессионный анализ позволяет  определить зависимость между факторами, а так же проследить влияние задействованных  факторов. Эти показатели имеют широкое  применение в обработке статистических данных для достижения наилучших  показателей биржевых ставок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

1.  В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский “Теория  

вероятностей  и математическая сатистика”/ М., 1991.

2. “Теория Статистики” под редакцией Р.А. Шмойловой/ “ФиС”, 1998.

4. А.А. Френкель, Е.В. Адамова “Корреляционно регрессионный