Методы прогнозирования инфляционных колебания

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Костромской государственный технологический университет

(ФГБОУ ВПО «КГТУ»; КГТУ)

Заочный факультет

Специальность 081100 «Государственное и муниципальное управление»

Кафедра экономики и управления

 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование»

 

Контрольная работа

По теме: «Методы прогнозирования инфляционных колебания»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

Студентка 2 курса

13-ЗУп-146

Трёнова Е.С

Проверил: Орлов Е.В

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома

2014

 

Методы прогнозирования инфляционных колебаний

 

Инфляция - дисбаланс спроса и предложения, а также нарушение других пропорций национального хозяйства, проявляющееся в росте цен.

 Темпы роста цен  являются одним из критериев  определения вида инфляции. Выделяют  три вида инфляции:

-умеренная,

- галопирующая,

- гипер- и суперинфляция.

 Все перечисленные  выше виды инфляции представляют  собой тип так называемой открытой  инфляции.

   Скрытая (подавленная) инфляция протекает при хроническом дефиците товаров и услуг в условиях государственного контроля над ценами и неудовлетворенного спроса.

 В качестве основных  типов инфляции экономисты выделяют  –

-инфляцию спроса

Означает нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением со стороны спроса. Она имеет место в том случае, когда денежные доходы населения и предприятий растут быстрее, чем реальный объем товаров и услуг.

- инфляцию предложения.

Инфляция предложения означает рост цен, спровоцированный увеличением издержек производства.

Инфляционные процессы усиливаются при эмиссии бумажных денег, увеличении дефицита госбюджета, снижении платежеспособности предприятий.

           Сила инфляционных процессов имеют прямо пропорциональную связь: чем меньше запасов и выше вклады, тем инфляция сильнее. Доход населения так же влияет на данный показатель, причем негативно. Рост доходов населения не должен превышать темпы роста цен.

Основные методы прогнозирования инфляционных процессов основаны на анализе индекса потребительских цен. Кода население не может удовлетворить спрос, растут накопления. Соотношение этих показателей отображает глубину инфляции. Полученные данные сравнивают с данными за несколько лет. В макроэкономике для расчета инфляции используется уравнение Фишера, которое имеет следующий вид:

MV = PQ,

Где М – общий объем денежных знаков в обращении, V – частота обращения, Р – цена, Q – объемы продаж товаров.[2]

Но,  инфляцию невозможно посчитать с помощью одной формулы. В силу того, что на ее уровень влияет множество процессов, разрабатывается многоуровневая модель подсчета и методы прогнозирования инфляции.

К самым распространенным факторам относят:

-изменение курса валют,

- ставка рефинансирования  центрального банка,

-увеличение или снижение  денежной массы.

 

При этом существует несколько методов измерения и прогнозирования инфляции:

1. индекс цен производителей (PPI);

Диспропорциональность, или несбалансированность государственных расходов и доходов, выражающаяся в дефиците государственного бюджета. Если этот дефицит финансируется за счет займов в центральном эмиссионном банке страны, другими словами, за счет активного использования «печатного станка», то это приводит к росту массы денег в обращении, следовательно — повышению уровня цен.

         Инфляционный рост цен может происходить, если финансирование инвестиций осуществляется аналогичными методами. Особенно инфляционно опасными являются инвестиции, связанные с милитаризацией экономики.

Так, непроизводительное потребление национального дохода на военные цели означает не только потерю национального богатства. Одновременно военные ассигнования создают дополнительный платежеспособный спрос, что ведет к росту денежной массы без соответствующего товарного покрытия. Рост военных расходов является одной из причин хронических дефицитов государственного бюджета и увеличения государственного долга другим странам, для покрытия которых государство увеличивает денежную массу.

      Различными школами в современной экономической теории общее повышение уровня цен связывается и с изменением структуры современного рынка, которая все меньше напоминает условия конкуренции, когда на рынке действует большое число производителей и перелив капитала не затруднен. Современный рынок — это в значительной степени олигополистический рынок. А олигополия обладает известной степенью власти над ценой. Стремясь к сохранению стабильных цен олигополии обычно не уменьшают цены при снижении спроса на их продукцию, а снижают производство, создавая тем самым определенный дефицит товаров.

      Инфляция приобретает самоподдерживающийся характер в результате так называемых инфляционных ожиданий. Многие ученые в странах Запада и в нашей стране особо выделяют этот фактор, подчеркивая, что преодоление инфляционных ожиданий населения и производителей — важнейшая (если вообще не главная) задача антиинфляционной политики.[5]

Вывод - расширение вследствие инфляционных ожиданий текущего спроса стимулирует дальнейший рост цен. Одновременно сокращаются сбережения и уменьшаются кредитные ресурсы, что сдерживает рост производственных инвестиций и, следовательно, предложение товаров и услуг. Экономическая ситуация в этом случае характеризуется медленным увеличением совокупного предложения и быстрым ростом совокупного спроса. Результат — общее повышение цен.

2. индекс расходов на проживание (COLI);

Учитывает баланс повышения доходов и роста расходов. Индекс расходов на проживание используется, чтобы сравнить стоимость поддержания определенного стандарта проживания в различных географических областях. Географическая разница в стоимости проживания может быть измерена с точки зрения ставок паритета покупательной силы валют. Трудовые договоры, пенсионные льготы, и социальное обеспечение государством привязаны к этому индексу. С помощью этого индекса ежегодно регулируются зарплаты.

3. индекс цены активов;

Акций, недвижимости, цены заёмного капитала, цены на активы растут быстрее цен потребительских товаров и стоимости денег. Поэтому владельцы активов вследствие инфляции только богатеют.

4. дефлятор ВВП;

Дефлятор - это статистический прием корректировки разницы между реальной, или постоянной, стоимостью и текущей стоимостью (на которую повлияла инфляция). Индекс для пересчета текущих цен в постоянные цены, например дефлятор ВВП (GDP deflator).[5]

ВВП представляет собой макроэкономический показатель, который отражает рыночную стоимость всех услуг и товаров, выпущенных за определенный период времени на территории страны.

Дефлятор ВВП – это специальный статистический ценовой индекс, рассчитываемый с целью измерения уровня цен на услуги и товары за определенный временной интервал (промежуток).

Данный показатель позволяет изучать и контролировать средние изменения уровня текущих и базовых цен, или, проще говоря, он определяет уровень инфляции.

Основные свойства и специфика дефлятора ВВП сводятся к следующему:

-когда происходит расчет дефлятора ВВП, берутся исключительно цены на все товары и услуги, которые входят в ВВП страны;

-при расчетах не учитываются импортные товары;

-за основу берутся потребительские цены текущего года;

-полученный показатель не может отражать реальный уровень инфляции, а только приблизительный;

-при расчете учитываются цены на вновь поступившие услуги и товары.

Дефлятор ВВП рассчитывается специальными органами статистики. Применительно к России данный показатель рассчитывает Федеральная служба государственной статистики.

Наиболее распространенным показателем инфляции является ИПЦ (сводный индекс потребительских цен), который прост для расчета и может быть определен за короткие промежутки времени (месяц, квартал).

Дефлятор ВВП шире, чем ИПЦ, поскольку включает в себя не только цены потребительских товаров и услуг, но также цены покупаемых правительством товаров и инвестиционных товаров и услуг. Кроме того, дефлятор ВВП характеризует изменение оплаты труда, прибыли (включая смешанные доходы) потребление основного капитала в результате изменения цен, а также номинальной массы чистых доходов. Индекс рассчитывается, как правило, за годичный период.

       С помощью показателя реального ВВП измеряется стоимость общего объема отечественного производства в разные годы в предположении неизменного уровня цен, начиная с базисного года и на протяжении всего рассматриваемого периода.

Данный индекс не включает в себя импортные товары.

    5.Паритет покупательной способности..

 Соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг.[2]

Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.

Под паритетом покупательной способности может подразумеваться также фиктивный обменный курс двух или нескольких валют, рассчитанный на основе их покупательной способности безотносительно к определённым наборам товаров и услуг.

 

Если курс валюты А к валюте Б превышает паритетное значение, становится выгодным покупать товары в стране Б и экспортировать их в А. Это увеличивает предложение товаров в стране А, спрос на товары в стране Б, спрос на валюту страны Б и предложение валюты страны А, что ведет к возвращению курсов к паритетному соотношению.

Поскольку функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и денег, на практике валютные курсы могут существенно отклоняться от паритета (чем больше таможенные пошлины, экспортные и импортные ограничения, транспортные расходы, тем большее расхождение между номинальным курсом валют и паритетным значением необходимо для того, чтобы изменение объёмов и структуры экспорта и импорта было экономически оправданным). Дополнительно к этому нужно учитывать, что спрос на ту или иную валюту на бирже зависит от очень многих других факторов.

Различные международные организации публикуют экономические показатели для разных стран в единой валюте (чаще всего в долларах США), используя обменные курсы, рассчитанные на основе паритета покупательной способности.

6.Индекс Пааше.

Индекс Пааше - один из индексов цен, исчисляемых для характеристики изменения цен товаров.

 Рассчитывается по  так называемой формуле или  схеме Пааше. Применяется для построения индексов цен реже, чем индекс Ласпейреса.

В отличие от него индекс Пааше строится на основании весов отчетного периода, т. е. соответствует определенному времени или месту. Он является индексом агрегированных цен, взвешенных по физическим объемам товаров текущего периода. Это гармоническая средняя индекса цен, взвешенных по стоимости в текущем периоде. Чаще используют вариант формулы со стоимостными весами.

 Применение его считается теоретически более обоснованным. Это связано с тем, что анализ динамики цен по отношению к совокупности произведенных в отчетном периоде товаров показывает реальную структуру производства, что, в свою очередь, больше отвечает текущим потребностям регулирования экономики. Он лишен того недостатка индекса Ласпейреса, который связан с несравнимостью новых и старых индексов при пересмотре наборов товаров, по которым рассчитываются индексы цен.

 Пааше систематически растет медленнее, чем индекс Ласпейреса. Кроме измерения розничных цен, PI, используется в системе национальных счетов, в области специальных экономических расчетов, а также играет существенную роль в юридическом аспекте. Так, его применяют при индексации некоторых контрактов, при государственном регулировании отношений между правительством, объединениями профсоюзов и предпринимателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы.

1.Курс экономической теории / Под ред. М. Чепурина, Е.Киселевой. - Киров, 2009.

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. - М.: ИНФРА-М, 2003.

3. Мэнкыо Г. Микроэкономика. - СПб.: Питер, 2010.

4. Николаева И.П. Экономическая теория. - М.: ПБОЮЛ Григорян А.Ф., 2009.

5.Семенов В.П. Инфляция: метрика причин и следствия. – 1-е изд. – М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2005. 383 с.

6.Тябин В.Н. Комплекс макроэкономических моделей инфляции // Экономика и математические методы. Т 37. 2001. Вып.3.