Банковские риски и их виды

Банки за рубежом получают необходимую информацию по отраслевому риску у специализированных организаций, располагающих такой информацией. Однако если рассмотренный аналитический подход невозможен, то в качестве альтернативы рассматривают специальные факторы, связанные с работой той или иной отрасли. Например, используются следующие два фактора: стадия промышленного жизненного цикла отрасли и внутриотраслевая среда конкуренции.

Внутриотраслевая среда конкуренции является дополнительным источником информации об устойчивости фирм в данной отрасли по отношению к фирмам других отраслей и может рассматриваться в качестве показателя риска. При оценке внутриотраслевой среды конкуренции используется следующая информация:

• степень ценовой и неценовой конкуренции;

• легкость или сложность вхождения в отрасль (а иногда и выхода);

• существование или нехватка близких и конкурентоспособных по цене заменителей;

• покупательная способность покупателей и поставщиков;

• политическое и социальное окружение.

Однако все перечисленные условия, в которых работает отрасль, подвержены неожиданным, иногда резким, изменениям. Поэтому степень отраслевого риска не статична и требует постоянного внимания.

Страновой риск – это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, фирм и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга.

Традиционно зарубежные банки пользуются специально разработанными рейтингами странового риска. Например, банки США могут использовать рейтинги, подготовленные Межправительственным комитетом по страновому риску.

При разработке данных рейтингов учитываются следующие факторы:

• экономическое руководство страной;

• структура экономики;

• инвестиционная структура;

• насыщенность ресурсами, включая рабочую силу, ресурсы капитала, природные ресурсы;

• способность страны поддерживать стабильный не инфляционный рост;

• подверженность страны влиянию внешних факторов и т.д.

С экономическим риском связан риск перевода. Он определяется ликвидностью платежного баланса страны, наличием у нее стабильной национальной денежной единицы (конвертируемой) и ее способностью обеспечивать платежи по внешнему долгу.

Риск перевода – возможность приостановления обслуживания долга из-за проблемы ликвидности, связанной с внешней торговлей и инвестициями. При оценке риска перевода страны разделяются на категории на основе существующих условий и ожидаемых изменений этих условий в течение следующих 12 месяцев.

В зависимости от рейтинга страны подразделяются на три категории:

• нестандартные, когда страна не выполняет обязательств по обслуживанию долга, не принимает

программы экономической адаптации МВФ или не следует уже существующей программе;

• страны-должники (когда страна задержала выплаты, накапливает задолженность);

• страны-банкроты.

В соответствии с рейтингом страны устанавливаются условия кредитования, включая максимальный объем кредита (страновой лимит), сублимиты по срокам действия и типам заемщиков (суверенный риск при кредитовании правительственных учреждений и коммерческий риск при кредитовании компаний в частном секторе), по типам риска. Каждому из этих элементов может придаваться различное значение в процессе формирования портфеля кредитов для конкретно взятой страны.

8. Организационные и кадровые риски: сущность, причины, управление

Организационный риск связан с организационной структурой банка. Выбор той или иной ее формы определяется в первую очередь теми целями, которые ставит коммерческий банк в качестве приоритетных результатов своей деятельности. Выбор этих целей не случаен и зависит от многих факторов: величины банка и его филиальной сети, рейтинга банка, условий его деятельности, развития конкуренции на банковском рынке, требований акционеров и др.

Следует отметить, что в настоящее время в России только отдельные коммерческие банки стали уделять внимание организационной структуре, а отсюда и управлению организационным риском.

Однако формирование организационной структуры во многих коммерческих банках идет без должной подготовки и обоснования. В то же время существует наука о банковских структурах, которая рассматривает различные варианты структур. Это необходимо учитывать при формировании конкретной банковской структуры, имея в виду, что для банка его организационная структура – это своеобразный технологический процесс его деятельности, в котором должны быть, учтены все необходимые звенья.

Организационную банковскую структуру можно сравнить с технологическим процессом на предприятии. Любые нарушения или несоответствия в нем отразятся на выпускаемой продукции, поэтому совершенствованию технологических процессов на предприятиях всегда уделяется повышенное внимание. Тем более точка зрения, что банк – специфическое предприятие, находит все больше сторонников.

Варианты банковской организации носят определенную целевую ориентацию: один из них нацелен на расширение услуг, другой – на привлечение клиентов и т.д. Российским коммерческим банкам, работающим в специфических условиях, приходится решать многоцелевые задачи. Поэтому при выборе организационной структуры они не могут взять в чистом виде ни один из вариантов маркетинг - ориентированной банковской организации. Каждому коммерческому банку с учетом особенностей его

деятельности предстоит создавать собственную организационную структуру.

Кадровые риски занимают особое место в структуре банковских рисков. Они способны усилить любой возможный банковский риск. Их степень во многом зависит от эффективности управления персоналом в банке. Неслучайно поэтому в коммерческих банках большое внимание уделяют управлению персоналом.

Кадровый риск – это сложный риск, в состав которого включают следующие риски:

• должностной риск, состоящий в несоответствии самой должности видам деятельности, целям, задачам, функциям и технологиям. Причинами его может быть неадекватное штатное расписание или искаженное описание должности;

• квалификационно-образовательный риск, суть которого в несоответствии работника занимаемой должности;

• риск злоупотреблении и недобросовестности, зависящий от уровня работы по подбору и найму персонала, от эффективности деятельности служб безопасности, результативности контрольно- ревизионного аппарата, от стиля руководства, корпоративной культуры;

• риск непринятия сотрудниками нововведений. Управление нововведениями предполагает своевременное информирование людей, постановку ясных целей и стратегии, гибкое планирование и организацию, стимулирование персонала и вовлечение его в изменения на всех этапах, обучение персонала и целевое воздействие на его поведение.

Таким образом, кадровый риск связан с различными сторонами банковской деятельности. Одновременно отсутствие кадрового риска или его низкая степень позволяют более успешно решать задачи управления другими банковскими рисками – кредитным, процентным, инвестиционным и т.д. Следовательно, проблема управления кадровыми рисками является приоритетной в банковском управлении.

Список литературы

1.      Электронные учебники

2.      Костерина Т.М. Банковское дело, Москва, 2003г

3.      Коробова Г.Г., Банковское дело, Москва, ЮРИСТЪ, 2002г

4.      Белоглазова Г.Н., Кроливенкова  Л. П., Банковское дело, Москва, Финансы и статистика, 2003г

5.      Семенюта О.Г., Основы банковского дела в Российской Федерации, ФЕНИКС, Ростов на дону, 2001г

6.      Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник./Шапкин А.С. и Шапкин В.А.- М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К», 2005-880с.

7.      Экономические и финансовые риски. Оценка. Портфель инвестиций.- 4-е изд./ Шапкин А.С.- М.: ИТК « Дашков и К», 2006-544с.

8.      Банковское дело: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп ./ Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2005-672с.

9.      Деньги, кредит, банки: Учебник./ Под ред. О.И. Лаврушина-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2003-464с.

10. Основы банковского дела.- К.А. Смирнов.- М.: Издательский дом « ГРАНИЦА», 2002-176с.

11. Банковского дело: Учебник./ Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой.-5-е изд., перераб. идоп.-М.: Финансы и статистика, 2005-592с.

12. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. В 2-х томах. – СПБ: Экономическая школа. – 2001

13. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инвестиций. СПБ.: Изд-во СПБ ГУ. – 2001.

14. Стевенцов А.С. Меры снижения банковских рисков. – М.: Перспектива. – 2001. 216.

21