Теория Хаоса

Теория хаоса

Теория  Хаоса с середины 80-х годов ХХ столетия  является одной из самых популярных теорий, применяемых трейдерами  в прогнозировании рыночных движений, которые изучает технический анализ. Т.е., для многих трейдеров этот подход стал основополагающим на рынке Форекс. При этом,  до сих пор не существует  четкого  математической формулировки понятия «хаоса». В этой связи некоторые исследователи теории нередко формулируют хаос  как крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, которое возникает в динамической системе.

Однако, хаос не случаен. Подтверждением тому могут служить  некоторые аспекты астрономии, астрологии и религиозных течений, которые  мы не станем затрагивать в нашем  тексте. И, более того, несмотря на кажущуюся  непредсказуемость, он динамически  детерминирован (т.е. определен) и не выходит за рамки четких закономерностей. И, хотя на первый взгляд, непредсказуемость  хаоса граничит со случайностью –  это обманчивое впечатление. Согласно Теории Хаоса, когда речь заходит  о хаотичном движении цен, то имеется  в виду не их случайное движение, а упорядоченное определенным способом движение. И, если динамика рынка и хаотична, это не говорит о ее случайности. Т.е., случайность и непредсказуемость – понятия не однозначные, и это важно понимать.  

Непредсказуемость хаоса, как правило,  объясняется существенной зависимостью от начальных условий. Такая зависимость указывает на то, что даже самые незначительные просчеты в определении параметров изучаемого объекта могут привести к абсолютно неверному прогнозу. Такие ошибки могут возникнуть в результате  незнания или непонимания изначально предлагаемых условий. Неважные на первый взгляд моменты, которым трейдер может по неопытности или лени не придать значения, дадут неверно поставленную задачу, и, как следствие, приведут к неправильному прогнозу. Например, касательно невозможности делать правильные долгосрочные прогнозы погоды существенную зависимость от начальных условий называют "эффектом бабочки". "Эффект бабочки" указывает на существование вероятности того, что взмах крыла бабочки в Бразилии приведет к появлению торнадо в Техасе.

Также отметим, что  факторы воздействия могут быть экзогенные (внешние),  и эндогенные (внутренние). В качестве характерного  примера хаотичного движения  и влияния экзогенных и эндогенных факторов можно привести движение бильярдного шара. Кто хоть раз играл в бильярд, прекрасно знает, насколько на конечный результат – попадание шара в лузу – влияет направление удара кием, сила удара, расположение шара относительно других шаров и некоторые другие вводные данные.  Малейший просчет в одном из этих факторов приведет к абсолютно непредсказуемой траектории движения шара по столу.  Однако, даже при всех правильных действиях игрока движение шара может стать непредсказуемым на одном из этапов движения: после соприкосновения с бортом стола, другими шарами, лузой.

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что будущее  предсказать невозможно, так как  всегда существуют  изначальные ошибки измерения, порожденные в том числе незнанием всех факторов и условий. Как итог: мелкие недочеты и/или ошибки  порождают крупные последствия, которые, как правило, развиваются лавинообразно, или в геометрической прогрессии.

Существует утверждение, что Хаос - более высокая форма  порядка.  Однако, более правильно считать Хаос другой формой порядка: с неизбежностью в любой динамической системе за порядком в обычном его понимании следует хаос, а за хаосом - порядок.  И, если  определять Хаос как беспорядок, то внутри него формируется своя, особенную форму порядка. К примеру, дым от сигарет,  поднимающийся сначала в виде упорядоченного столба далее под влиянием внешней среды принимает все более причудливые очертания, а его движения становятся хаотичными. Другой пример хаотичности в природе - лист  дерева или рисунок кожи пальца человека: ученые доказали, что абсолютной идентичности не бывает НИКОГДА.

Движение от порядка  к Хаосу и обратно является сущностью Вселенной, какие бы проявления ее мы не рассматривали. Даже в  мозгу человека одновременно присутствует упорядоченное и хаотическое начала. Первое соответствует левому полушарию мозга, а второе - правому. Левое полушарие отвечает сознательное поведение человека, за выработку линейных правил и стратегий в поведении человека, где четко определяется "если…, то…". В правом же полушарии царит нелинейность и хаотичность. Интуиция является одним из проявлений правого полушария мозга. Не зря древняя китайская мудрость гласит, что мысли человека подобны обезьянам, прыгающим с ветки на ветку.

Теория  Хаоса изучает порядок хаотичной  системы, которая выглядит случайной, беспорядочной. При этом Теория Хаоса дает возможность построить модель такой системы, не ставя задачу точного прогнозирования поведения хаотичнойой системы в будущем.

Теория Хаоса  предполагает три основных принципа для изучения рынка:

1. Все в мире следует путем наименьшего сопротивления. Рынок подобен реке, выбирающей свое русло.
2. Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно не видна. Если русло реки глубоко и широко, течение медленное, если неглубокое и узкое - на реке образовываются буруны и стремнины. Поведение течения можно предсказать путем исследования русла реки.
3. Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена. Структура определяет поведение. Вы можете изменить поток вашей жизни и вашей торговли, распознавая основную структуру вашей торговли.

В техническом анализе  популяризировал Теорию Хаоса Билл Вильямс, написавший книгу «Торговый хаос» и создавший на основе этой теории несколько технических индикаторов, наиболее популярные из которых -  Alligator и Fraсtals.