Анализ эффективности депозитной политики банка ОАО «УбРИР»

3 Анализ эффективности  депозитной политики банка ОАО  «УбРИР»

 

Важным аспектом при решении  задачи формирования депозитного политики ОАО «УбРИР» является планирование работы по привлечению депозитных ресурсов. Для обеспечения планирования и управления работой по привлечению клиентов, банку необходимо оценить возможную величину остатка денежных средств, которую могут обеспечить потенциальные и существующие клиенты. Другими словами, необходимо определить, какое количество клиентов надо иметь или привлечь, чтобы обеспечить заданный объем депозитов.

На наш взгляд, для качественного  управления депозитными ресурсами  банку ОАО «УбРИР» необходимо решить следующие задачи:

1.знать, какие клиенты  наиболее выгодны с точки зрения  возможности более эффективного  использования их ресурсов, т.е.  уметь определять клиентов, которые  обеспечивают большую стабильность  депозитной базы и более высокий  остаток на своем счете;

2.уметь планировать работу  по привлечению клиентов, т.е.  знать, сколько клиентов необходимо  иметь или привлечь для обеспечения  заданного объема депозитной  базы и ее составляющих;

.организовать и проводить  работу по привлечению наиболее  выгодных потенциальных клиентов  в банк, не забывая про необходимость  удержания прежних;

.обеспечить эффективность  каждой операции, связанной с  обслуживанием клиента, т.е. следует  рассчитывать себестоимость оказываемых  услуг и определять их рентабельность  в разрезе каждого клиента,  что даст возможность проведения  гибкой индивидуальной ценовой  политики;

.разработать информационно-аналитическую  систему поддержки принятия решений  при формировании депозитного  портфеля. Это ключевой фактор, влияющий  на возможность своевременного  получения необходимой информации  с целью оперативного и адекватного  реагирования на происходящие  изменения.

Чтобы определить устойчивость депозитных ресурсов, мы предлагаем использовать три новых коэффициента: показатель изменчивости остатка, синхронность изменений  остатков, потенциал надежности средств счета

Показатель изменчивости остатка (Кi) вычисляется по следующей формуле:

= Ximin/Xicp(1)

 

где Хiмин - минимальное значение суммарного остатка для группы i за исследуемый период; Хicp - средний суммарный остаток в группе i (виде депозитов).

Показатель bi, характеризующий синхронность изменения остатков клиентов в каждой из групп i, вычисляется по следующей формуле:

 

bi=Kicp/Ki(2)

 

где Кicp - среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группе i (рассчитывается по аналогии с Ki).

Пределы изменения значений показателей K и b:

К - от 0 до 1;

b -от0добесконечности( b ® Ґ при K ® 0. b = 1, когда остатки по счетам в группе i абсолютно одинаковые и изменяются абсолютно синхронно)/

Интерпретация значения показателей:

К - данный показатель характеризует отклонение минимальной величины остатка от его среднего за период значения. Таким образом, чем ближе этот показатель приближается к единице, тем остаток более стабилен (оптимум 1);- данный показатель характеризует вклад в амплитуду суммарного среднего остатка индивидуальных колебаний остатков в группе i. Чем более синхронно изменяются остатки, тем, при прочих равных условиях, большая амплитуда наблюдается у суммарного среднего остатка (коэффициент К уменьшает свое значение, а следовательно, b растет). Чем меньше значение b, тем менее синхронно изменяются остатки в группе клиентов (оптимум 0).

Потенциал надежности средств  счета (Тcр) характеризует средний срок поддержания определенной величины неснижаемого остатка на счете клиента. Данный показатель определяется как среднее от значений, рассчитанных за каждый день исследуемого периода, продолжительности периода (в днях), в течение которого остаток на счете не опускается ниже заданного (текущего).

Для определения наиболее стабильных клиентских групп (видов  депозитов) используется агрегированный показатель ВСО - взвешенная стабильность остатка (принимает значения от 0 до 1, оптимум 1):

 

BCOi = V1 х K`i + V2 х b`i + V3 х T`icp(3)

 

где V1,2,3 - весовые коэффициенты (V1 + V2 = V3 = 1), определяемые экспертным путем; K`i, b`i, T`icp - нормированные показатели Ki, bi, Ticp.

С помощью разработанной  методики было проведено исследование стабильности остатков денежных средств  на расчетных счетах клиентов - юридических  лиц (использованы данные за три года). Результаты расчетов представлены в  табл. Для проведения исследования все клиенты были разбиты на 5 групп по величине месячного оборота:

1.группа 1 - клиенты с оборотами  от 0 до 10 000 у.e;

2.группа 2 - обороты от 10 000 до 100 000 у.е;

.группа 3 - от 100 000 до 1 000 000 у.е;

.группа 4 - от 1 000 000 до 5 000 000 у.е;

.группа 5 - свыше 5 000 000 у.е.

 

Наиболее привлекательной  группой клиентов для банка, с  позиции обеспечения большей  стабильности остатков денежных средств  на счетах, является 3-я клиентская группа, т.е. группа со средними месячным оборотами  средств. Далее следуют 4, 2, 1 и 5-я  группы клиентов. Таким образом, для  обеспечения большей стабильности депозитного портфеля банку необходимо направить свои усилия на привлечение  клиентов - юридических лиц с оборотами (выручкой) от 100 тыс. до 1 млн у.е. в месяц.

Использование рассмотренных  нами подходов к анализу и формированию депозитной базы позволяет получить определенные выводы о качестве пассивов, которые имеются или будут  сформированы в будущем. Причем в  данном контексте планирование ограничивается не только принятием контрольных сальдовых цифр по остаткам, но и планированием маркетинговых предложений, позволяющих сегментировать отдельные продукты и отдельные клиентские группы, с тем чтобы сформировать в ОАО «УбРИР» правильный портфель пассивов.